- Modélisation d'un évènement de crédit
- Modélisation avec asymétrie d'information
- Etude des conditions de validité de l'hypothèse d'immersion sous les probabilités utilisées par le marché
- Implémentation numérique des modélisations d'évolution de la qualité de crédit.
- Evaluation de produits dérivés de crédit
- Evaluation en marchés complets, calculs d'espérances conditionnelles
- Evaluation en marchés incomplets, prix d'indifférence
- Etude de mesures de risque
- Couverture de produits dérivés de crédit
- Méthodes probabilistes
- Méthodes d'EDP
- Implémentation numérique
- Evolution de la qualité de crédit et dépendances des défauts
- Etude statique de modèle avec copules
- Etude dynamique de modèle avec copules
- Modèles à facteurs
- Implémentation et méthodes numériques
Chaire Risque de Crédit
