Jeudi 2 septembre 2010 Workshop on Counterparty Risk, Systemic Risk and Clearing Houses
Vendredi 18 juin 2010 Journée Statistique et Finance Université d'Evry - Val d'Essonne
Groupe de travail de la chaire
En 2010-11, le GT sera élargi aux thèmes de référence suivants, dans leurs relations en particulier avec le risque de crédit :
risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de modèle.
- 30 avril 2009: Azmi Makhlouf "L2-time regularity of BSDEs with irregular terminal functions"
- 14 mai 2009: Ying Jiao "Optimal investment with counterparty risk: a default-density modeling approach"
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Le groupe de travail de la chaire a lieu dans la salle de séminaire du département de Mathématique.
La crise: exposé de Philippe Priaulet
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In the context of the CRIS project , Evry University offers two 2-to-3 years post-doctoral positions in quantitative finance (credit risk), starting as soon as possible. (see CRIS web site)
In the context of the Credit Risk Chair, the Department of Mathematics of Evry University offers a post-doctoral position in credit risk, starting on September 2008 (with some flexibility).
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