Journées Gestion alternative
Département de mathématiques
Université d'Evry-Val d'Essonne
Boulevard F. Mitterrand
91025 Évry Cedex
Journées "Gestion alternative et Imperfections de marché" (01 et 02 avril 2004)
Programme
L'enregistrement des conférences est disponible en format .rm
JEUDI 1er AVRIL
Après-midi
14h00-14h25 :
Philippe Henrotte
(Ito33 & HEC)
Un tour d'horizon de la gestion alternative.
(13,3 Mo - 18'52)
Transparents
en format ppt
14h25-15h05 :
Raphaël Douady
(Riskdata)
Titre à préciser.
(37,3 Mo - 53'08)
Transparents
en format ppt
15h05-15h30 :
Guillaume Lasserre
(CREST-Université Paris VII)
Equilibre de marché avec asymétrie d'information faible.
(19,8 Mo - 28'09)
Texte
en format pdf
15h30-16h10 :
pause café
16h10-16h50 :
Philippe Henrotte
(Ito33 & HEC)
Equity to Credit.
(35,5 Mo - 50'31)
Transparents
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16h50-17h30 :
Ali Chabaane
(ACA consulting & BNP Paribas),
Jean-Paul Laurent
(ISFA, Université Lyon I),
Yannick Malevergne
(ISFA, Université Lyon I) &
Françoise Turpin
(BNP Paribas)
Alternative Risk Measures for Alternative Investments
(19,2 Mo - 27'19)
Transparents
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VENDREDI 02 AVRIL
Matin
09h00-09h40 :
Nicolas Gaussel
(Société Générale Asset Management)
Théorie du portefeuille et stratégies d'investissement.
(28,8 Mo - 40'59)
Transparents
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09h40-10h20 :
Philippe Priaulet
(HSBC-CCF, Université d'Evry)
Exploring some fixed income alternative investment methods.
(32,0 Mo - 43'39)
Transparents
en format ppt
10h20-11h00 :
pause café
11h00-11h40 :
Henri Berestycki
(EHESS) &
Yonathan Ebguy
(HSBC-CCF & EHESS)
Gestion avec co¨ts de transaction et calcul des variations.
(27,4 Mo -39'02)
Transparents
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11h40-12h05 :
Jean-François Boulier
(Crédit Lyonnais Asset Management)
Allocation d'actifs et gestion alternative.
(18,6 Mo - 26'29)
Transparents
en format ppt
12h05- 13h30 : REPAS
Après-midi
13h30-14h10 :
Alexis Bonnet
(Methodology Group) &
Isabelle Nagot
(CERMSEM, Université Paris 1)
Caractérisation des mesures de performance pertinentes en gestion alternative.
(30,4 Mo - 43'17)
Transparents
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14h10-14h50 :
Lionel Martellini
(EDHEC Risk and Asset Management Research Center)
Benchmarking hedge fund performance.
Transparents
en format ppt
14h50-15h30 :
pause café
15h30-16h10 :
Pierre Bernhard
(Université de Nice Sophia Antipolis)
Stratégies de couverture discrètes et continues avec coûts de transaction dans le modèle à intervalles.
(43,3 Mo - 28'32)
Transparents
en format pdf
16h10-17h00 :
Francois-Serge Lhabitant
(Université de Lausanne & EDHEC Risk and Asset Management Research Center)
Hedge fund diversification: the good, the bad, and the ugly.
(32,5 Mo - 46'16)
Transparents
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Contact technique :
webmaster@univ-evry.fr
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