Journées Gestion alternative

Journées "Gestion alternative et Imperfections de marché" (01 et 02 avril 2004)

Programme

• JEUDI 1er AVRIL
  • Après-midi
    • 14h00-14h25 : Philippe Henrotte (Ito33 & HEC)
      Un tour d'horizon de la gestion alternative. (13,3 Mo - 18'52) Transparents en format ppt

    • 14h25-15h05 : Raphaël Douady (Riskdata)
      Titre à préciser. (37,3 Mo - 53'08) Transparents en format ppt

    • 15h05-15h30 : Guillaume Lasserre (CREST-Université Paris VII)
      Equilibre de marché avec asymétrie d'information faible. (19,8 Mo - 28'09) Texte en format pdf

    • 15h30-16h10 : pause café

    • 16h10-16h50 : Philippe Henrotte (Ito33 & HEC)
      Equity to Credit. (35,5 Mo - 50'31) Transparents en format ppt

    • 16h50-17h30 : Ali Chabaane (ACA consulting & BNP Paribas), Jean-Paul Laurent (ISFA, Université Lyon I), Yannick Malevergne (ISFA, Université Lyon I) & Françoise Turpin (BNP Paribas)
      Alternative Risk Measures for Alternative Investments (19,2 Mo - 27'19) Transparents en format ppt

• VENDREDI 02 AVRIL
  • Matin
    • 09h00-09h40 : Nicolas Gaussel (Société Générale Asset Management)
      Théorie du portefeuille et stratégies d'investissement. (28,8 Mo - 40'59) Transparents en format pdf

    • 09h40-10h20 : Philippe Priaulet (HSBC-CCF, Université d'Evry)
      Exploring some fixed income alternative investment methods. (32,0 Mo - 43'39) Transparents en format ppt

    • 10h20-11h00 : pause café

    • 11h00-11h40 : Henri Berestycki (EHESS) & Yonathan Ebguy (HSBC-CCF & EHESS)
      Gestion avec co¨ts de transaction et calcul des variations. (27,4 Mo -39'02) Transparents en format pdf

    • 11h40-12h05 : Jean-François Boulier (Crédit Lyonnais Asset Management)
      Allocation d'actifs et gestion alternative. (18,6 Mo - 26'29) Transparents en format ppt

  • 12h05- 13h30 : REPAS

  • Après-midi
    • 13h30-14h10 : Alexis Bonnet (Methodology Group) & Isabelle Nagot (CERMSEM, Université Paris 1)
      Caractérisation des mesures de performance pertinentes en gestion alternative. (30,4 Mo - 43'17) Transparents en format pdf

    • 14h10-14h50 : Lionel Martellini (EDHEC Risk and Asset Management Research Center)
      Benchmarking hedge fund performance. Transparents en format ppt

    • 14h50-15h30 : pause café

    • 15h30-16h10 : Pierre Bernhard (Université de Nice Sophia Antipolis)
      Stratégies de couverture discrètes et continues avec coûts de transaction dans le modèle à intervalles. (43,3 Mo - 28'32) Transparents en format pdf

    • 16h10-17h00 : Francois-Serge Lhabitant (Université de Lausanne & EDHEC Risk and Asset Management Research Center)
      Hedge fund diversification: the good, the bad, and the ugly. (32,5 Mo - 46'16) Transparents en format ppt