Journée "Statistique et Finance"
Vendredi 18 Juin 2010, Université d'Évry Val d'Essonne
Programme:
9h15:
Accueil des
participants.
Café.
- 10h-10h50:
Christian Robert (ENSAE). "Test du type d'une semi-martingale: Ito
contre multifractal"
- 10h50-11h40:
Loriano
Mancini (EPFL). "Robust
Value at Risk prediction"
12h15:
Déjeuner
- 13h30-14h20: Laurent
Calvet (HEC). "Multifractal
Volatility: Theory, Forecasting and Pricing" (avec Adlai Fisher)
- 14h20-15h10: Mohamed
Ben Alaya (Paris Nord). "Parameter Estimation for the Square-root
Diffusions: Ergodic and Nonergodic Cases"
- 15h45-16h35:
Marc
Hoffmann (ENSAE, UPEMLV). "Modélisation du bruit de
microstructure
par des processus ponctuels"
Durée des exposés: 45mn + 5 mn de questions.
Les exposés auront lieu en salle 3S28 du bâtiment Maupertuis de
l'université d'Évry Val
d'Essonne. Pour obtenir des renseignements sur les moyens de se rendre
au département de mathématiques de l'université
d'Évry, suivre ce lien .
Tous les participants sont invités pour le déjeuner.
Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir
prévenir de votre participation, avant le 11 Juin, en envoyant
un mail à
Valérie Picot:
Ce workshop bénéficie du support de la "Chaire Risque de crédit", Fédération Bancaire Française.