Rencontre "Processus à sauts"
Les 28 février et 1er mars 2002 à l'Université d'Évry
Programme
- Jeudi 28 février
- 10h00-11h00 : H.-J. ENGELBERT (Iéna) Stochastic Equations Driven by Symmetric Stable Processes Abstract
- 11h15-12h15 : S. RUBENTHALER (Paris 6) Numerical simulation of the solution of an S.D.E. driven by a Lévy process Abstract
- Déjeuner
- 13h45-14h45 : N. PRIVAULT (La Rochelle) Ponts Markoviens et diffusions réversibles avec sauts Résumé
- 15h00-16h00 : F. NICAISE (Clermont-Ferrand) Théorème des accroissements finis pour trajectoires de systèmes de spin Résumé
- Thé
- 16h30-17h30 : L. MAILLARD (Versailles) Calcul stochastique covariant avec sauts et à sauts covariant Résumé
- Vendredi 1er mars
- 09h00-10h00 : M. JEANBLANC (Évry) Processus auto-similaires associés aux processus de Lévy et de Bessel Résumé
- 10h15-11h15 : O. MÉJANE (Toulouse) Estimée de Cramer pour la fonctionnelle exponentielle d'un processus de Lévy Résumé
- 11h30-12h30 : J. BERESTYCKI (Paris 6) Ranked fragmentations Abstract
- Déjeuner
- 14h00-15h00 : N. FOURNIER (Nancy) Un processus de Smoluchowski non homogène Résumé
- 15h15-16h15 : H. GUÉRIN (Nanterre) Convergence d'un processus de Boltzmann vers un processus de Landau Résumé
- Thé
- 16h45-17h45 : A. DERMOUNE (Lille) Solution probabiliste pour un système de gaz sans pression
Liste des participants
Programme complet (en format PDF) ( ou au format DVI)
Le département de mathématiques de l'Université d'Évry, où se déroule cette rencontre, se situe au troisième étage de
l'Institut des Sciences (aile Sud). Vous pouvez télécharger un plan de l'université en format PDF en cliquant ici
(attention, le sud est en haut sur ce plan).
En cliquant là, vous trouverez des informations sur les moyens d'accès à l'Université.
Pour d'autres renseignements : simon@maths.univ-evry.fr
Contact technique :
webmaster@univ-evry.fr
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