Les exposés ont lieu à l'I.B.G.B.I., 23 Bd. de France, à 14h en salle 118 (sauf contre-indication). Cliquer ici pour plus d'informations sur les moyens d'accès à l'université.

Contact : Etienne Chevalier.

Exposés à venir :

• 14 juin : A. SULEM (INRIA)
  Forward-Backward stochastic differential games and stochastic control under model uncertainty

• 24 mai : M. NUTZ (Columbia university)
  TBA

• 10 mai : D. FEYEL (Université d'Evry)
  TBA

• 03 mai : F. HIRSCH (Université d'Evry)
  Transformée de Mellin de fonctionnelles exponentielles de subordinateurs

• 12 avril : C. HILLAIRET (Ecole Polytechnique-CMAP)
  Portfolio optimization with insider's information on counterparty default

• 05 avril : C. BLANCHET-SCAILLET (Ecole Centrale-Lyon)
  TBA

• 29 mars : T. SCHMIDT (Leipzig University)
  TBA

• 15 mars : J.M. BARDET (Université Paris 1)
  TBA

• 08 mars : D. FEYEL (Université d'Evry)
  TBA

• 16 février : A. SULEM (INRIA)
  Exposé reporté

• 09 février : P. ANDREOLETTI (Université d'Orléans)
  TBA

• 02 février : S. MENOZZI (Université Paris 7)
  Quelques bornes non asymptotiques pour le schema d'Euler

• 26 janvier : L. CARASSUS (Université Paris 7)
  On Optimal Investment for a Behavioural Investor in Multiperiod Incomplete Market Models

• 19 janvier : M. MNIF (ENIT,Tunis)
  Exposé annulé

• 12 janvier : M. URUSOV (Ulm University)
  Convergence of integral functionals of diffusions and the loss of the semimartingale property

• 05 janvier : L. CAMPI (Université Paris 13)
  On the existence of shadow price in optimal investment problems with transaction costs

• 08 décembre : C. LEONARD (Université Paris X)
  Quelques géodésiques dans des espaces de probabilités.

• 01 décembre : T. LIM (Université d'Evry)
  Utilisation de la méthode de décomposition des EDSR à saut pour résoudre des problèmes d'assurance

• 24 novembre : L. DENIS (Université d'Evry)
  La méthode de la particule pretée sur l'espace de Wiener

• 17 novembre : A. BAYRAKTAR (University of Michigan)
  Stochastic Perron's method and verification without smoothness using viscosity comparison: the linear case

• 10 novembre : L. GOUDENEGE (CNRS)
  EDP stochastiques avec mesures de réflexion : Le cas des systèmes gradient

• 03 novembre : I. IGNIATIOUK-ROBERT (Université de Cergy)
  Frontière de Martin via la technique des grandes déviations pour des marches aléatoires non-homogènes

• 20 octobre : A. JACQUIER (Imperial College)
  On some large deviations results for continuous affine stochastic volatility models

• 13 octobre : N. ENRIQUEZ (Université de Paris X)
  Diagrammes de Young aléatoires

• 06 octobre : C. PROFETA (Université d'Evry)
  Pénalisation de diffusions récurrentes

Liste des exposés des années 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011