Frontiers in Stochastic Modelling for Finance
Winter School
 Padua, Italy                            08-12 February 2016
Presentations
Please find here the slides of the courses:


-  Energy Models                    René Aïd, (EDF, Paris)

          Lecture 1,   Lecture 2,   Lecture 3,   Lecture 4,   Lecture 5


- Pricing with Funding and Counterparty Risks Andrea Pallavicini, (Banca IMI, Milano)











- Longevity Risk                      Nicole El Karoui and  Sarah Kaakai, (UPMC, Paris) 

                          Lecture 1,                         Lecture 2                                


- Optimal Stopping                  Goran Peskir,  (Manchester University)

Optimal stopping in mathematical statistics                 Peter Johnson,  (Manchester University)

American Eagle Options                                               Shi Qiu,  (Manchester University)


- Polynomial Processes           Martin Larsson , (ETH, Zurich)

Polynomial Preserving Jump-Diffusions                       Sara Svaluto-Ferro, (ETH, Zurich)


- Numerical Methods              Nadia Oudjane, (EDF, Paris) 
   
Nonconservative nonlinear PDE                               Anthony Le Cavil (ENSTA)