LES RENCONTRES DES CHAIRES FBF
Risque de contrepartie :
Dommages collatéraux
Counterparty Risk Frontiers: Collateral damages
Vendredi 4 mai 2012, 9h - 17h30
Organisation: S. Crépey /
Université d’Evry
Lieu : FBF, 18 rue La Fayette:
Chaussée d'Antin)
Sponsors : Chaire Risque de Crédit, Université d'Evry /
ILB dans le cadre du semestre
Risque systémique
Participation
sans frais sur inscription par e-mail avant le
vendredi 27 avril auprès de valerie.picot@univ-evry.fr,
en précisant impérativement dans le mail: nom, prénom, établissement, fonction.
Pour des raisons de normes de sécurité faute de ces informations avant le 27
avril l’accès à la conférence ne pourra être accordé.
Programme
A partir de 9:00 Accueil des participants
Matin
Chair Monique Jeanblanc, Université d'Evry
1. 9:30 - 10:15
Damiano Brigo, King’s College,
Next Generation CVA: From Funding
Liquidity to Margin Lending
[CVA prochaine génération: du
coût de la liquidité aux prêts pour marge]
Pause café
2. 10:40 – 11:25
Cristin Buescu, King’s College,
Impact of
Closeout Conventions and of First to Default Risk on Bilateral CVA
[Impact des conventions de
valorisation au moment du défaut sur la
CVA bilatérale]
3. 11:25 – 12:10
Masaaki Fujii, University of Tokyo
Choice of collateral currency
[Choix de la devise du collatéral]
Déjeuner
libre
Après-midi
Chair Damiano
Brigo, King’s College
4.
13:55 – 14:40
Igor Smirnov, Banco
Santander, London
Funding, Collateral and Interest
Rate Curves
5. 14:40– 15:25
Claudio Albanese, Global Valuation Limited, London
Global valuation models for portfolios of
netting sets
[Les modèles d'évaluation globaux pour les portefeuilles d’ensembles de compensation]
Pause café
Chair Stéphane Crépey, Université d'Evry
6. 15:50– 16:35
Pierre Henry-Labordère, Société Générale, Paris
Counterparty risk
valuation: a marked branching diffusion approach
[Valorisation du risque de contrepartie : une approche particulaire]
7. 16:35: 17:20
Frank Oertel, Federal Financial Supervisory Authority, Bonn
On
the modelling of the CVA volatility risk charge in Basel III with a view
towards improvements
[Sur la modélisation Bâle III de la
CVA et ses aménagements]
NB : Les exposés auront lieu en anglais.
Stéphane Crépey / Last update 8 May 2012